Stochastic Oscillator стохастик

Надо отметить, что медленные настройки (когда цифры меняются в большую сторону) эффективнее работают на старших таймфреймах — день, неделя, месяц. Трейдерам, торгующим внутри дня и оперирующим часовыми и минутными временными интервалами, больше подойдут настройки по умолчанию. Увеличив сглаживание и уменьшив чувствительность, они рискуют вообще не дождаться сигналов в течение дня. Стохастик использует торговую логику, характерную для импульсных технических инструментов, поэтому наиболее сильными считаются именно сигналы на пробой и разворот.

В ближайшее время покупательская активность может резко сократиться, что приведет к развороту тренда. Перепроданность сопровождает быстрое снижение цены на актив. На основании этого можно предположить скорое снижение активности продавцов. В списке наиболее простых стратегий нельзя обойти вниманием использование Stochastic Oscillator и индикатора RSI. Принцип заключается в том, чтобы совместная работа этих инструментов сокращала количество шума на графике, благодаря чему ложные сигналы будут возникать реже. Индикатор Стохастик плохо работает на флетовом тренде, то есть когда отсутствует явный тренд.

Новичкам их лучше не менять, а опытные трейдеры часто подстраивают значения под свою торговую систему. Временной период работы осциллятора устанавливается трейдером самостоятельно, исходя из того, на какой именно валютной паре он применяется и какую стратегию торговли преследует игрок. В тоже время, многие трейдеры используют тот интервал, который заложен в индикатор по умолчанию, так как это не критически сказывается на работе. Stochastic из той категории инструментов, которые можно смело вводить практически в любую торговую систему, эффективность стратегии от этого только повысится.

Стратегии торговли по тренду

Дивергенция возникает, когда цена на графике движется в одну сторону (например, вверх), а осциллятор показывает другое направление (в данном случае — вниз). Такое состояние называют расхождением, оно указывает на тенденцию к смене тренда. Индикаторы-осцилляторы очень хорошо улавливают дивергенцию. Светло-зелёная линия показывает значения %К, а красная пунктирная линия является скользящей средней для линии %К и обозначается как %D. По сути, %К быстрая, иначе говоря главная, линия, а %D медленная, или сигнальная.

• Для того чтобы избежать ошибок, опытные трейдеры советуют комбинировать Стохастик с любым трендовым индикатором, который будет использован исключительно в качестве фильтра.
• Например, цена обновляет свой максимум, а Стохастик в этот момент падает, обновляя минимумы.
• Иными словами перекупленность – резкое повышение цены, а перепроданность – резкое понижение.
• Прежде чем она сможет развернуться, ей нужно притормозить, верно?
• По умолчанию так называемые критические уровни установлены как 20% для зоны перепроданности и 80% для зоны перекупленности.
• Он писал, что цена может расти еще достаточно долго, после того как стохастик поднимется выше уровня 80, а также цена может еще долго снижаться, после того как стохастик опустился ниже уровня 20.

Покупать можно тогда, когда К снизу пересекает пунктирную. Опытные трейдеры подчеркивают тот факт, что на графике индикатора Stochastic возникает большое количество шума и ложных сигналов. Чтобы сократить риски, следует обращать внимание на те пересечения, которые оказались около границ 20 и 80%. На рисунке выше видно, что точки пересечения линий 1 и 3 находятся в зонах перекупленности и перепроданности соответственно, а точки 2 и 4 расположены вне указанных зон.

История разработки, внешний вид осциллятора

Например, если %D идет вниз, в то время как акция или рынок растет, вполне возможно, что вскоре цена пойдет вниз. И наоборот, если цена акции или рынок падают, а %D идет вверх, это сигнал, что цена может последовать за индикатором и начать расти. При таком подходе реализуется и наглядно демонстрируется одно важное замечание, которое обязательно следует принимать во внимание новичкам на форекс – закрытие свечи. Стохастик реагирует на ценовое значение и даст сигнал только тогда, когда действительно получится расхождение.

Вообще в районе уровня 50 за направлением линий Stochastic нужно следить очень внимательно. Часто он выступает в роли поддержки или сопротивления, именно от него линии часто отбиваются и меняют направление. При таком подходе нет гарантий, что вы попадете в точности на продолжение тренда, но шанс как минимум переставить стоп в безубыток у вас будет.

Немного о дивергенции

Лейном, который долго экспериментировал с расчётами, чтобы получить идеально работающий индикатор. Стратегия Стохастик не требует от трейдера ограничиваться только одним таймфреймом. Например, на дневном графике можно искать точки выхода линий из зон перепроданности/перекупленности, это дает направление для движения в ближайшей перспективе.

• Как на бычьем, так и на медвежьем рынке с этим индикатором стоит быть осторожнее.
• Для этого трейдеры используют технические индикаторы из класса осцилляторов.
• Stochastic – индикатор, известный трейдерскому сообществу более полувека.
• При таком подходе реализуется и наглядно демонстрируется одно важное замечание, которое обязательно следует принимать во внимание новичкам на форекс – закрытие свечи.

Этим индикатором трейдер должен оценить вероятность обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение. На практике, применение данного инструмента технического анализа позволяет получать массовое количество сигналов, большая часть которых являются не достаточно четкими. Такая проблема решается применением дополнительного индикатора, который позволит игнорировать многие ложные сигналы и сделать торговлю более четкой и успешной. Как и RSI, данный индикатор колеблется в диапазоне от 0 до 100 и помогает определить уровни перекупленности или перепроданности, а также когда начинается или заканчивается тренд. Но считается, что стохастик дает более точные сигналы, чем RSI.

В примере на скриншоте выше за время движения цены в рамках горизонтального коридора Стохастик выдал 9 прибыльных сигналов подряд. Отмечу, что и в этом примере сделки заключались бы только после подтверждения отбоя цены от уровня поддержки/сопротивления. Уровни сопротивления и поддержки я рассматривал в отдельной статье, если есть вопросы по правилам их построения, использования в работе, обязательно ознакомьтесь с этим материалом. Стохастический осциллятор – это индикатор технического анализа валютного рынка Forex. Благодаря простоте работы с ним он пользуется широкой популярностью среди трейдеров по всему миру. При затяжном восходящем тренде оба уровня сдвигают вверх на несколько процентов, а при нисходящем вниз, тем самым, уменьшают количество ложных сигналов.

Если на графике с медвежьим трендом цена рисует более низкие максимумы, тогда как осциллятор показывает более высокие вершины, это является признаком скрытой медвежьей дивергенции. В стандартных настройках зона перекупленности начинается от отметки 80%. Если индикатор попадает в эту область, это свидетельствует о быстром повышении цены.

Stochastic и MACD

Измеряется это расхождение в процентах, поэтому значения стохастика обычно умножают на 100 (для перевода числового ряда в процентный). Момент выбора периода индикатора является экспериментальным и подбирается в зависимости от текущей рыночной ситуации, но чаще всего применяется его стандартное значение. На рынке с высокой волатильностью лучше выбирать более длинный период Стохастика (например, 21 и выше) с целью снизить его чувствительность и отсеять, таким образом, ложные сигналы. Обратная ситуация возникает на вялом рынке – здесь точность осциллятора лучше увеличить, снизив период, например, до 9. Продавать советуют в тех случаях, когда сплошная К сверху пересекает пунктирную D.

В совокупности они повышают качество сигналов, отсекают лишние и компенсируют недостатки друг друга. Изначально этот индикатор разработан для того, чтобы определять точки разворота рынка, однако сейчас иногда можно встретить и использование сигналов продолжения тренда. Как показывает практика, индикатор Стохастик генерирует огромное множество торговых сигналов и не все из них являются четкими. Для того чтобы «сгладить» волатильность осциллятора применяют временной фильтр. Например, фильтром для трейдера, торгующего на часовых графиках будут являться показания того же индикатора на дневном тайм-фрейме.

Бэк-тест стратегии на Stochastic

Стохастик очень популярный инструмент технического анализа, но его эффективное использование напрямую зависит от опытности трейдера. Многие практикующие трейдеры пишут, что для более точных торговых сигналов стохастик нужно использовать совместно с трендовыми индикаторами и подтверждающими осцилляторами. Открывать сделку можно только в том случае, когда линии “закрепились” вне зоны перекупленности или перепроданности.

Так что создадим такую стратегию, использующую трендовые возможности стохастика, и отдадим ее в бэк- и форвард-тесты. Под этим термином принято понимать разницу движения индикатора и цены. Однако такую стратегию необходимо изучить более подробно. Главная задача этой стратегии настройки стохастика – открыть на графике одновременно два индикатора Стохастик, но с разными настройками. Stochastic универсален, его можно применять как для валютных пар, так и для акций. Поэтому его широко применяют как на Форексе, так и на фондовом рынке и при торговле фьючерсами.